PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.01%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between FLEU and FLKR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.51

The correlation between FLEU and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEU и FLKR

Секторы
FLEU
FLKR

Финансовые услуги

24.8%
7.6%

Промышленность

21.0%
12.8%

Технологии

14.7%
64.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.0%

Коммунальные услуги

7.1%
0.3%

Здравоохранение

5.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.5%

Сырьевые материалы

4.3%
2.6%

Энергетика

4.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.6%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
FLKR
7.6%

Промышленность

FLEU
21.0%
FLKR
12.8%

Технологии

FLEU
14.7%
FLKR
64.3%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
FLKR
6.0%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
FLKR
0.3%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
FLKR
2.5%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
FLKR
1.5%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FLKR
2.6%

Энергетика

FLEU
4.0%
FLKR
0.4%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FLKR
1.6%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FLKR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с FLJH
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

FLEU vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
5.18

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.84

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.67

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

9.32

-7.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

34.49

-29.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

5.18

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLKR

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-50.06%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-23.03%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-26.39%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-49.51%

+30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.10%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-22.06%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

6.21%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLKR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 5.07%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

20.38%

-15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

36.87%

-22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

41.48%

-24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

28.25%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

27.60%

-9.35%

Сравнение комиссий FLEU и FLKR

И FLEU, и FLKR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLKR

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FLKR в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FLKR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to FLEU (5.07%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 18.41% vs 12.01% for FLEU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 18.41% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and FLKR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEU has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.89% for FLKR.

FLEU is categorized as Europe Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор