Сравнение FLEU с FGDL
FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLEU returned 17.50%/yr vs 28.79%/yr for FGDL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FLEU и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEU показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -4.86%.
FLEU
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLEU и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 7.40% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | 3.51% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between FLEU and FGDL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEU vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FLEU
FGDL
Сравнение FLEU c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEU | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.86 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.31 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEU и FGDL
Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FGDL в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -24.73% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -24.73% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -24.73% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -23.98% | +21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.07% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 9.24% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEU и FGDL
Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 5.38%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 8.47% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 24.48% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 27.83% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 19.33% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.33% | -1.06% |
Сравнение комиссий FLEU и FGDL
FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEU и FGDL
Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 1.08% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
FLEU and FGDL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (8.47%) compared to FLEU (5.38%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FGDL's -24.73%.
On 3-year performance, FGDL leads with 28.79% vs 17.50% for FLEU. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 28.79% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
FLEU has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for FGDL.
FLEU is categorized as Europe Equities, while FGDL is Gold. FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.15% for FGDL.
FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEU и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор