Сравнение FLEE с EZBC
FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLEE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLEE returned 17.27% vs -38.68% for EZBC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLEE и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEE показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
FLEE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLEE и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 5.58% | 35.76% | 3.49% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLEE and EZBC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEE vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLEE
EZBC
Сравнение FLEE c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEE | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.79 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | -1.36 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.89 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FLEE и EZBC
Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -49.37% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -49.37% | +37.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -48.04% | +45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -16.01% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 28.42% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEE и EZBC
Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 5.78%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 9.43% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 34.44% | -21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 43.67% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 50.06% | -32.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 50.06% | -31.11% |
Сравнение комиссий FLEE и EZBC
FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEE и EZBC
Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 2.61% | 2.76% | 3.93% | 2.57% | 3.48% | 3.61% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FLEE and EZBC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.43%) compared to FLEE (5.78%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, FLEE leads with 17.27% vs -38.68% for EZBC. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLEE has performed better with a 17.27% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
FLEE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for EZBC.
FLEE is categorized as Europe Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.19% for EZBC.
FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEE и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор