Сравнение FLDZ с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
FLDZ и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDZ и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDZ и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 0.17% | 6.66% | 15.99% | 12.15% | -11.99% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDZ показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
FLDZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDZ и VFMV
FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
FLDZ vs. VFMV — Ранг доходности на риск
FLDZ
VFMV
Сравнение FLDZ c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDZ | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.94 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 3.69 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDZ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FLDZ и VFMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDZ и VFMV
Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.54% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FLDZ и VFMV
Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDZ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -33.64% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.63% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.26% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.69% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.09% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDZ и VFMV
RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDZ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.43% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 6.62% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 12.28% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.77% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.34% | +2.79% |