PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.93%/yr vs 22.39%/yr for FFSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

FLDZ

1 день
0.89%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.41%
1 год
9.64%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и FFSM

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		7.03%6.66%15.99%12.15%-12.07%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%-16.35%

Correlation

The correlation between FLDZ and FFSM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between FLDZ and FFSM shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLDZ и FFSM

Секторы
FLDZ
FFSM

Финансовые услуги

15.6%
22.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
12.2%

Промышленность

13.1%
29.5%

Здравоохранение

12.3%
9.1%

Коммунальные услуги

11.6%
1.8%

Энергетика

10.8%
2.2%

Недвижимость

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Технологии

2.8%
14.0%

Сырьевые материалы

1.6%
6.2%

Финансовые услуги

FLDZ
15.6%
FFSM
22.7%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.4%
FFSM
12.2%

Промышленность

FLDZ
13.1%
FFSM
29.5%

Здравоохранение

FLDZ
12.3%
FFSM
9.1%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.6%
FFSM
1.8%

Энергетика

FLDZ
10.8%
FFSM
2.2%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
FFSM
0.0%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.9%
FFSM
2.3%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.0%
FFSM

-

Технологии

FLDZ
2.8%
FFSM
14.0%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
FFSM
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с IWSFLDZ с MOO
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

FLDZ vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDZFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.16

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.01

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.87

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

15.58

-10.89

FLDZ vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и FFSM

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-26.65%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-10.37%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-24.78%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.78%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.57%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и FFSM

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.90%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.37%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

14.65%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

18.63%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

20.76%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

20.61%

-3.76%

Сравнение комиссий FLDZ и FFSM

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и FFSM

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.44%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and FFSM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to FLDZ (2.90%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs FFSM's -26.65%.

On 3-year performance, FFSM leads with 22.39% vs 13.93% for FLDZ. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFSM has performed better with a 22.39% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: RiverNorth and Fidelity. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор