PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLDZ с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLDZ is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, FLDZ returned 1.94% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и ETHO

2026 (YTD)20252024
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%6.66%17.27%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between FLDZ and ETHO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between FLDZ and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и ETHO

Секторы
FLDZ
ETHO

Финансовые услуги

15.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.2%

Здравоохранение

12.9%
12.3%

Промышленность

12.4%
15.9%

Коммунальные услуги

11.4%
2.5%

Энергетика

10.5%
0.3%

Недвижимость

8.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.3%

Технологии

3.5%
28.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.9%

Финансовые услуги

FLDZ
15.9%
ETHO
12.2%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
13.8%
ETHO
10.2%

Здравоохранение

FLDZ
12.9%
ETHO
12.3%

Промышленность

FLDZ
12.4%
ETHO
15.9%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.4%
ETHO
2.5%

Энергетика

FLDZ
10.5%
ETHO
0.3%

Недвижимость

FLDZ
8.4%
ETHO
6.3%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
5.0%
ETHO
4.4%

Коммуникационные услуги

FLDZ
3.7%
ETHO
4.3%

Технологии

FLDZ
3.5%
ETHO
28.7%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.9%
ETHO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

FLDZ vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDZETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.11

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.96

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

4.03

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

15.62

-14.73

FLDZ vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и ETHO

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-25.50%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.25%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-0.82%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.34%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и ETHO

RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.38%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

13.26%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

17.70%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.34%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.34%

-2.46%

Сравнение комиссий FLDZ и ETHO

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и ETHO

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and ETHO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 1.94% for FLDZ. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.70% for ETHO.

They also come from different issuers: RiverNorth and Amplify. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор