Сравнение FLDR с FLRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX).
FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FLRDX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDR и FLRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и FLRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.65% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
FLRDX Franklin LifeSmart Retirement Income Fund | -0.28% | 9.05% | 7.50% | 11.98% | -11.62% | 5.57% | 8.76% | 12.06% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FLRDX с доходностью -0.28%.
FLDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
FLRDX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и FLRDX
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLRDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. FLRDX — Ранг доходности на риск
FLDR
FLRDX
Сравнение FLDR c FLRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | FLRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.51 | 1.22 | +3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 1.70 | +5.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.26 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 1.56 | +4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.07 | 6.92 | +23.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | FLRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51 | 1.22 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.57 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и FLRDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и FLRDX
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FLRDX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.54% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRDX Franklin LifeSmart Retirement Income Fund | 4.83% | 4.04% | 4.33% | 5.43% | 6.11% | 6.56% | 4.04% | 3.90% | 4.48% | 4.17% | 3.63% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и FLRDX
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FLRDX в -17.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FLRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | FLRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -17.04% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -4.89% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -17.04% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.38% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.67% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.31% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и FLRDX
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | FLRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.81% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 4.13% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 7.23% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 7.06% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.15% | -0.83% |