PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDOX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDOX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDOX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDOX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		-0.84%10.49%14.05%10.91%-10.73%8.74%5.56%11.13%-2.59%15.99%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLDOX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FLDOX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.02% против 3.00% соответственно.

FLDOX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.73%
1 год
9.92%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.54%
10 лет*
7.02%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Moderate Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FLDOX:
FLDOX с FLRUXFLDOX с FLCGXFLDOX с FLMFXFLDOX с FLFGXFLDOX с FLBDXFLDOX с FLDGXFLDOX с FLDFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FLDOX и SCLAX

FLDOX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FLDOX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDOX
Ранг доходности на риск FLDOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDOX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDOXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.75

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.24

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.02

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDOX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDOX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDOX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDOXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между FLDOX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDOX и SCLAX

Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		3.65%3.61%10.96%2.38%2.83%6.41%1.04%1.61%4.82%4.00%1.64%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FLDOX и SCLAX

Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDOXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-5.59%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-2.32%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-5.59%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-5.59%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.84%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.15%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.58%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDOX и SCLAX

Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDOXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.19%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

2.01%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

2.66%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

3.07%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

2.75%

+5.87%