Сравнение FLDFX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDFX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | -1.03% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 12.29% | -3.25% | 13.48% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDFX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
FLDFX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.12%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDFX и TTIFX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
FLDFX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
FLDFX
TTIFX
Сравнение FLDFX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDFX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.85 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.91 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.93 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLDFX и TTIFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и TTIFX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.55% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и TTIFX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -13.21% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -2.66% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -9.04% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -1.73% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -2.15% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.64% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и TTIFX
Meeder Balanced Fund (FLDFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 1.12% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 1.84% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 4.40% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 5.91% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 5.93% | +4.63% |