PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLDB с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLDB и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDB и ZTWO


2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
0.82%4.93%0.19%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.


FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Low Duration Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FLDB и ZTWO

FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLDB vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLDBZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

2.74

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.43

4.28

+3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.60

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.81

4.56

+7.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.36

20.63

+46.73

FLDB vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа ZTWO равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLDBZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

2.74

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.62

3.24

+0.38

Корреляция

Корреляция между FLDB и ZTWO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и ZTWO

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ZTWO в 4.19%


Просадки

Сравнение просадок FLDB и ZTWO

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и ZTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


FLDBZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-0.93%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.93%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.10%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.21%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и ZTWO

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLDBZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.61%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.89%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

1.53%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

1.50%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

1.50%

-0.17%