Сравнение FLDB с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
FLDB и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDB и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDB и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 0.19% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDB и ZTWO
FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDB vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
FLDB
ZTWO
Сравнение FLDB c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDB | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.35 | 2.74 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.43 | 4.28 | +3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.60 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.81 | 4.56 | +7.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.36 | 20.63 | +46.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDB | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | 2.74 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.62 | 3.24 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLDB и ZTWO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и ZTWO
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FLDB и ZTWO
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDB | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -0.93% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.93% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.10% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.21% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и ZTWO
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDB | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.61% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.89% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.53% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.50% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.50% | -0.17% |