Сравнение FLDB с QSIG
FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) are both exchange-traded funds - FLDB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Fidelity, while QSIG is a Short-Term Bond fund tracking the WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. FLDB is actively managed, while QSIG is passively managed. Over the past year, FLDB returned 3.88% vs 3.21% for QSIG. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QSIG.
Доходность
Сравнение доходности FLDB и QSIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у QSIG с доходностью 1.03%.
FLDB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.54%
QSIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.47%
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $631.19K | $448.14K | $374.12K | |
| $117.17K | $151.14K | $219.07K |
Сравнение доходности по годам FLDB и QSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 2.00% | 4.93% | 4.11% |
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 1.03% | 6.61% | 4.83% |
Correlation
The correlation between FLDB and QSIG is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDB vs. QSIG — Ранг доходности на риск
FLDB
QSIG
Сравнение FLDB c QSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDB | QSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.25 | 2.31 | +20.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.55 | 8.87 | +75.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDB и QSIG
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки QSIG в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и QSIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDB | QSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -12.35% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -1.40% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.35% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.36% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и QSIG
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.24%, в то время как у WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDB | QSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 1.57% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 1.88% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.02% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.43% | -2.14% |
Сравнение комиссий FLDB и QSIG
FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QSIG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и QSIG
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности QSIG в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.37% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.45% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
FLDB and QSIG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIG has higher volatility (0.53%) compared to FLDB (0.24%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs QSIG's -12.35%.
On 1-year performance, FLDB leads with 3.88% vs 3.21% for QSIG. On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 3.88% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.
QSIG has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.37% for FLDB.
FLDB is categorized as Ultrashort Bond, while QSIG is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.18% for QSIG.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDB и QSIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор