Сравнение FLDB с FBCG

С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLDB и FBCG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FBCG в 0.05%

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и FBCG.

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.