Сравнение FLDB с DDV
FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности FLDB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
FLDB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.28% | 0.59% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between FLDB and DDV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDB vs. DDV — Ранг доходности на риск
FLDB
DDV
Сравнение FLDB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.56 | 2.06 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок FLDB и DDV
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -1.92% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.12% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.35% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.68% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 2.68% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 2.68% | -1.37% |
Сравнение комиссий FLDB и DDV
FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и DDV
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
FLDB and DDV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.21% for DDV.
FLDB is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для FLDB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор