Сравнение FLDAX с FUMBX
FLDAX (Franklin Low Duration Total Return Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, FLDAX returned 2.31%/yr vs 1.39%/yr for FUMBX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDAX charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности FLDAX и FUMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDAX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.44%.
FLDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.32%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDAX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDAX Franklin Low Duration Total Return Fund | 0.95% | 5.30% | 4.79% | 5.34% | -4.40% | 0.91% | 3.04% | 4.79% | 0.60% | -0.07% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.44% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Correlation
The correlation between FLDAX and FUMBX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between FLDAX and FUMBX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDAX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
FLDAX
FUMBX
Сравнение FLDAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDAX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.91 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 5.56 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDAX и FUMBX
Максимальная просадка FLDAX за все время составила -12.84%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDAX и FUMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDAX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -8.83% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.54% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -1.57% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -8.60% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.85% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDAX и FUMBX
Текущая волатильность для Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX) составляет 0.49%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что FLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDAX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.56% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.04% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.93% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.48% | +0.13% |
Сравнение комиссий FLDAX и FUMBX
FLDAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDAX и FUMBX
Дивидендная доходность FLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FUMBX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDAX Franklin Low Duration Total Return Fund | 4.24% | 4.26% | 4.32% | 3.69% | 3.33% | 2.39% | 2.94% | 3.74% | 3.01% | 1.84% | 1.71% | 2.08% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDAX and FUMBX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMBX has higher volatility (0.63%) compared to FLDAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, FLDAX dropped -12.84% vs FUMBX's -8.83%.
FLDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDAX и FUMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор