Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Low Duration Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX) показал доход в -0.23% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLDAX составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FLDAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

Franklin Low Duration Total Return Fund: годовая альфа составляет 2.46%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 18.11.2004.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.52%) было выше, чем в снижении (3.71%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FLDAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FLDAX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Low Duration Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Low Duration Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Low Duration Total Return Fund показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Low Duration Total Return Fund составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.