PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCPX с FCUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCPX с FCUEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) and FCUEX (Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLCPX returned 13.46%/yr vs 6.94%/yr for FCUEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLCPX charges 0.02%/yr vs 1.00%/yr for FCUEX.

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и FCUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FCUEX с доходностью 2.17%.

FLCPX

1 день
0.40%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.31%
1 год
22.32%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.26%

FCUEX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.10%
С начала года
2.17%
1 год
6.17%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCPX и FCUEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.31%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%9.71%
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		2.17%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%9.69%

Correlation

The correlation between FLCPX and FCUEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between FLCPX and FCUEX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с SNXFXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV
Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с FCIRXFCUEX с FEQHXFCUEX с DHAMXFCUEX с FGJEX

Доходность на риск

FLCPX vs. FCUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCPX c FCUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCPXFCUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.60

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.93

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.61

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

1.96

+9.33

FLCPX vs. FCUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FCUEX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и FCUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и FCUEX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке FCUEX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и FCUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCPXFCUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-33.02%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.33%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-14.54%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-25.24%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.68%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.30%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.53%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и FCUEX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) имеют волатильность 3.64% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCPXFCUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.76%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.27%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.51%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.68%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.30%

-1.15%

Сравнение комиссий FLCPX и FCUEX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FCUEX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и FCUEX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FCUEX в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.92%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%0.00%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FLCPX and FCUEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUEX has higher volatility (3.76%) compared to FLCPX (3.64%). In terms of maximum drawdown, FLCPX dropped -33.87% vs FCUEX's -33.02%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCPX и FCUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор