PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCOX с SHXPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. FLCOX charges 0.04%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLCOX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCOX и SHXPX

2026 (YTD)
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		0.47%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%

Correlation

The correlation between FLCOX and SHXPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FLCOX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

8.85

-8.25

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и SHXPX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-0.13%

-38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.13%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.03%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

2.95%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

2.95%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

2.95%

+14.68%

Сравнение комиссий FLCOX и SHXPX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и SHXPX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCOX and SHXPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCOX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор