Сравнение FLCO с VTC
FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FLCO is actively managed, while VTC is passively managed. Over the past 5 years, FLCO returned 0.21%/yr vs 0.55%/yr for VTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности FLCO и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.78%.
FLCO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCO и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 0.59% | 7.53% | 1.93% | 7.94% | -16.08% | -2.06% | 10.01% | 14.82% | -3.06% | 0.89% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.78% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Correlation
The correlation between FLCO and VTC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between FLCO and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCO vs. VTC — Ранг доходности на риск
FLCO
VTC
Сравнение FLCO c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCO | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.15 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCO | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FLCO и VTC
Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCO | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -22.05% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.88% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -6.46% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -22.05% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.81% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -5.84% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.91% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCO и VTC
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 1.42% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCO | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.41% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.23% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.37% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 7.08% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.68% | -0.85% |
Сравнение комиссий FLCO и VTC
FLCO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCO и VTC
Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VTC в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 4.65% | 4.60% | 4.63% | 3.83% | 3.85% | 2.85% | 3.99% | 3.39% | 3.86% | 3.33% | 0.51% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.92% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FLCO and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCO has higher volatility (1.42%) compared to VTC (1.41%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs VTC's -22.05%.
On 5-year performance, VTC leads with 0.55% vs 0.21% for FLCO. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VTC has performed better with a 0.55% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for FLCO.
VTC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.65% for FLCO.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.04% for VTC.
VTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCO и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор