Сравнение FLCNX с FDSSX
FLCNX (Fidelity Contrafund K6) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FLCNX returned 14.02%/yr vs 12.71%/yr for FDSSX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FLCNX charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.
Доходность
Сравнение доходности FLCNX и FDSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCNX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 19.12%.
FLCNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.33%
FDSSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 17.07%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCNX и FDSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.73% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 19.12% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 11.52% |
Correlation
The correlation between FLCNX and FDSSX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.93 |
The correlation between FLCNX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCNX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск
FLCNX
FDSSX
Сравнение FLCNX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCNX | FDSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.43 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 15.54 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCNX и FDSSX
Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FDSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCNX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -56.77% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.19% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -20.86% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -25.22% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -9.84% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.03% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCNX и FDSSX
Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCNX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.35% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 11.57% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 14.30% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.93% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.60% | +1.78% |
Сравнение комиссий FLCNX и FDSSX
FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCNX и FDSSX
Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FDSSX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.02% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.37% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FLCNX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCNX has higher volatility (4.81%) compared to FDSSX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FLCNX dropped -32.07% vs FDSSX's -56.77%.
FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCNX и FDSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор