Сравнение FLCH с IBIC
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, FLCH returned -0.62% vs 3.98% for IBIC. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
FLCH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -6.64%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.60%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.44M | $3.92M | $3.21M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам FLCH и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.03% | 32.55% | 18.00% | -6.47% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FLCH and IBIC is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between FLCH and IBIC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. IBIC — Ранг доходности на риск
FLCH
IBIC
Сравнение FLCH c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.07 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 14.92 | -14.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 50.81 | -50.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и IBIC
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -0.90% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -0.27% | -21.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -0.12% | -33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -0.10% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 0.08% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и IBIC
Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 0.23% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 0.69% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 0.88% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 1.54% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 1.54% | +26.22% |
Сравнение комиссий FLCH и IBIC
FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и IBIC
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.30% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.36%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 3.98% vs -0.62% for FLCH. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 3.98% return vs -0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.30% for FLCH.
FLCH is categorized as China Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор