PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FLCGX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.36% соответственно.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FLCGX и SMVTX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.69

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.29

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.46

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

11.87

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между FLCGX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и SMVTX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и SMVTX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-54.72%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.46%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-25.44%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-45.45%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.56%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-8.28%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.00%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и SMVTX

Текущая волатильность для Meeder Quantex Fund (FLCGX) составляет 5.71%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.31%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.00%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

20.93%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

20.36%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

20.59%

+2.94%