PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLCGX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции FLSPX немного отстают с 9.43%.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX

Сравнение комиссий FLCGX и FLSPX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLSPX
Meeder Spectrum Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.30

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.09

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

8.44

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между FLCGX и FLSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FLSPX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FLSPX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-27.07%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.46%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-20.01%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-27.07%

-23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.65%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-5.76%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.35%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FLSPX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Meeder Spectrum Fund (FLSPX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.41%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.71%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

15.12%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

13.39%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

13.61%

+9.92%