PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCGX с FLSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCGX (Meeder Quantex Fund) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both mutual funds - FLCGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Meeder Funds, while FLSPX is a Long-Short fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLCGX returned 10.62%/yr vs 10.86%/yr for FLSPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLCGX charges 1.62%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 11.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLCGX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции FLSPX немного впереди с 10.86%.

FLCGX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.37%
1 год
24.13%
3 года*
25.84%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.62%

FLSPX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.51%
1 год
28.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCGX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.59%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.01%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Correlation

The correlation between FLCGX and FLSPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between FLCGX and FLSPX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLDFXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLFGX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX

Доходность на риск

FLCGX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXFLSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.39

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.28

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

14.21

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FLSPX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FLSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-27.07%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.73%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-16.23%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-20.01%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-27.07%

-23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.71%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-5.69%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.02%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FLSPX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеют волатильность 3.27% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.35%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.07%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.03%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

13.37%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

13.63%

+9.84%

Сравнение комиссий FLCGX и FLSPX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FLSPX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности FLSPX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		7.77%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.08%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLCGX and FLSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLSPX has higher volatility (3.35%) compared to FLCGX (3.27%). In terms of maximum drawdown, FLCGX dropped -66.94% vs FLSPX's -27.07%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCGX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор