PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%12.57%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с ACMVXCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий FLCGX и CIMDX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.17

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.40

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.32

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

1.00

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.17

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между FLCGX и CIMDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и CIMDX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности CIMDX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и CIMDX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-31.86%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.30%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-21.26%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-8.41%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-5.88%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.60%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и CIMDX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.29%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.49%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

18.72%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

15.81%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

17.52%

+6.01%