PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции FLCGX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.71% соответственно.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий FLCGX и ARFFX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.83

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.49

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.51

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.72

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между FLCGX и ARFFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и ARFFX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и ARFFX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-57.66%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.20%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-24.50%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-43.22%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.28%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-9.49%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.66%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и ARFFX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.43%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.26%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

19.27%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

18.61%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

19.88%

+3.65%