Сравнение FLCC с GXLC
FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCC is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FLCC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCC показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
FLCC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 9.77% | 1.79% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FLCC and GXLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FLCC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLCC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCC и GXLC
Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -9.08% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.09% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.54% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 13.53% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.53% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.53% | +3.63% |
Сравнение комиссий FLCC и GXLC
FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCC и GXLC
Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.46% | 0.50% | 0.20% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FLCC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for FLCC.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.46% for FLCC.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Global X. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FLCC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор