PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с FLSW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.79%/yr vs 6.92%/yr for FLSW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.68%.

FLCA

1 день
0.65%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.92%
1 год
28.45%
3 года*
21.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

FLSW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.05%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		8.76%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-11.01%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.68%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between FLCA and FLSW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.59

The correlation between FLCA and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и FLSW

Секторы
FLCA
FLSW

Финансовые услуги

38.7%
18.0%

Энергетика

17.4%

-

Сырьевые материалы

16.0%
7.7%

Промышленность

10.4%
13.8%

Технологии

8.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
14.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.2%

Недвижимость

0.2%
1.3%

Здравоохранение

-

37.4%

Финансовые услуги

FLCA
38.7%
FLSW
18.0%

Энергетика

FLCA
17.4%
FLSW

-

Сырьевые материалы

FLCA
16.0%
FLSW
7.7%

Промышленность

FLCA
10.4%
FLSW
13.8%

Технологии

FLCA
8.3%
FLSW
1.1%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
FLSW
5.2%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
FLSW
14.0%

Коммунальные услуги

FLCA
2.2%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
FLSW
1.2%

Недвижимость

FLCA
0.2%
FLSW
1.3%

Здравоохранение

FLCA

-

FLSW
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

FLCA vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCAFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.89

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.38

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.05

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

3.37

+10.06

FLCA vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCA и FLSW

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-28.16%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-13.38%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-13.38%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-28.16%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.66%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.96%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.21%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и FLSW

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 4.51%, в то время как у Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.97%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.56%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

15.89%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.77%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

16.90%

+2.14%

Сравнение комиссий FLCA и FLSW

И FLCA, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и FLSW

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FLSW в 2.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.71%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.02%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and FLSW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.97%) compared to FLCA (4.51%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.79% vs 6.92% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.79% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA and FLSW have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLSW has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.71% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while FLSW is Europe Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор