Сравнение FLC с HSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX).
FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г.. HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FLC и HSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLC и HSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -2.38% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -10.45% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у HSSAX с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции FLC превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.39% соответственно.
FLC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 5.44%
HSSAX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLC и HSSAX
FLC берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии HSSAX в 1.71%.
Доходность на риск
FLC vs. HSSAX — Ранг доходности на риск
FLC
HSSAX
Сравнение FLC c HSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLC | HSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.13 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.10 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 0.24 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLC | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.13 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FLC и HSSAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLC и HSSAX
Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.28% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLC и HSSAX
Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и HSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLC | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -73.01% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -19.61% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -73.01% | +32.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -73.01% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -53.51% | +47.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -18.77% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 7.97% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLC и HSSAX
Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 4.46%, в то время как у Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLC | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.34% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 19.34% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 26.99% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 29.51% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 28.16% | -6.11% |