PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLBR с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLBR и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBR и FLSW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-6.87%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
-0.89%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью -0.89%.


FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*

FLSW

1 день
1.35%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
6.21%
1 год
17.80%
3 года*
12.06%
5 лет*
8.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Brazil ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Сравнение комиссий FLBR и FLSW

FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLBR vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLBRFLSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.08

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.58

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

1.33

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.62

5.12

+8.50

FLBR vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLBRFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.08

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.55

-0.36

Корреляция

Корреляция между FLBR и FLSW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и FLSW

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FLSW в 2.14%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
2.14%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и FLSW

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLSW.


Загрузка...

Показатели просадок


FLBRFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-28.16%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-13.38%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.16%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-8.79%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-5.97%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и FLSW

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLBRFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

6.32%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

10.63%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

16.50%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

15.49%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

16.84%

+16.39%