Сравнение FLBL с FLRG
FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. FLBL is actively managed, while FLRG is passively managed. Over the past 5 years, FLBL returned 5.11%/yr vs 12.45%/yr for FLRG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.
Доходность
Сравнение доходности FLBL и FLRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBL показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью 7.49%.
FLBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLBL и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 0.47% | 3.59% | 8.26% | 14.83% | -2.69% | 4.35% | 2.46% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 7.49% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.90% |
Correlation
The correlation between FLBL and FLRG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between FLBL and FLRG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBL vs. FLRG — Ранг доходности на риск
FLBL
FLRG
Сравнение FLBL c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLBL | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.31 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 8.93 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLBL и FLRG
Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, примерно равная максимальной просадке FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и FLRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBL | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.52% | -19.64% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -7.16% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -16.53% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -19.64% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.87% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.73% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.86% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBL и FLRG
Текущая волатильность для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBL | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 3.57% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 8.13% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 10.49% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 15.22% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 15.03% | -9.32% |
Сравнение комиссий FLBL и FLRG
FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBL и FLRG
Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FLRG в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.61% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.36% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLBL and FLRG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRG has higher volatility (3.57%) compared to FLBL (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs FLRG's -19.64%.
On 5-year performance, FLRG leads with 12.45% vs 5.11% for FLBL. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.45% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.
FLBL has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 1.36% for FLRG.
FLBL is categorized as High Yield Bonds, while FLRG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.29% for FLRG.
FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBL и FLRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор