Сравнение FLBL с EZBC
FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FLBL is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, FLBL returned 2.34% vs -39.64% for EZBC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLBL и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBL показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLBL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLBL и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 0.73% | 3.59% | 8.24% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLBL and EZBC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBL vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLBL
EZBC
Сравнение FLBL c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBL | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.80 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.39 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.91 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FLBL и EZBC
Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.52% | -49.50% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -49.50% | +46.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -49.50% | +49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -16.07% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 28.59% | -27.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBL и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) составляет 0.67%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 9.09% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 33.90% | -31.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 43.71% | -41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 50.05% | -46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 50.05% | -44.34% |
Сравнение комиссий FLBL и EZBC
FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBL и EZBC
Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.59% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
FLBL and EZBC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLBL (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLBL leads with 2.34% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLBL has performed better with a 2.34% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.
FLBL has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for EZBC.
FLBL is categorized as High Yield Bonds, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.19% for EZBC.
FLBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBL и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор