PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBDX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBDX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции FLBDX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.16% против 2.03% соответственно.

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLMFXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLDFXFLBDX с AFLIXFLBDX с FLDOX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с SVARX

Сравнение комиссий FLBDX и TUIFX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund

Доходность на риск

FLBDX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.55

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.22

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

9.99

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUIFX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.57

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.77

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLBDX и TUIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и TUIFX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и TUIFX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLBDXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-7.37%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-0.87%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-7.37%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

-7.37%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.56%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.10%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.37%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и TUIFX

Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLBDXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.48%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.25%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

2.17%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

2.62%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

2.70%

+0.24%