PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLARX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLARX с EIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLARX (Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FLARX returned 3.71%/yr vs 5.05%/yr for EIFAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLARX charges 1.08%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности FLARX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLARX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции FLARX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.05% соответственно.

FLARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.84%
3 года*
6.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
3.71%

EIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLARX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		1.79%4.55%7.40%8.89%-3.77%4.17%0.94%7.23%-0.32%3.41%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.69%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%

Correlation

The correlation between FLARX and EIFAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.67

The correlation between FLARX and EIFAX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с FLARX:
FLARX с SIFFXFLARX с VEVIXFLARX с SPFLXFLARX с VETAXFLARX с OOSAXFLARX с FCTFLARX с CAPIX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с FHYSXEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

FLARX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLARX
Ранг доходности на риск FLARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLARX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLARX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLARX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLARX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLARXEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.45

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.09

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

1.63

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

4.92

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLARX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLARX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLARX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLARXEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.45

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

1.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.20

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FLARX и EIFAX

Максимальная просадка FLARX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLARX и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLARXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-40.28%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-2.29%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-3.43%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-7.63%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.52%

-24.22%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.27%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.76%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLARX и EIFAX

Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FLARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLARXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.64%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.96%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.57%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

3.14%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.45%

-0.82%

Сравнение комиссий FLARX и EIFAX

FLARX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLARX и EIFAX

Дивидендная доходность FLARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности EIFAX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.61%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		6.95%7.17%6.29%6.97%4.94%3.15%3.57%4.68%4.36%3.80%3.55%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FLARX and EIFAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLARX has higher volatility (0.68%) compared to EIFAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FLARX dropped -30.68% vs EIFAX's -40.28%.

FLARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLARX и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор