PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLARX с SIFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLARX с SIFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLARX (Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A) and SIFFX (Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A) are both mutual funds - FLARX is a Bank Loan fund actively managed by Victory Capital, while SIFFX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory Capital. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLARX returned 6.48%/yr vs 7.02%/yr for SIFFX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FLARX charges 1.08%/yr vs 0.90%/yr for SIFFX.

Доходность

Сравнение доходности FLARX и SIFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLARX показывает доходность 1.79%, а SIFFX немного выше – 1.83%.

FLARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.84%
3 года*
6.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
3.71%

SIFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.12%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLARX и SIFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		1.79%4.55%7.40%8.89%-3.77%1.28%
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		1.83%6.57%7.33%9.72%-6.17%1.62%

Correlation

The correlation between FLARX and SIFFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A

Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A

Часто сравнивают с FLARX:
FLARX с VEVIXFLARX с SPFLXFLARX с VETAXFLARX с OOSAXFLARX с FCTFLARX с CAPIXFLARX с EIFAX
Часто сравнивают с SIFFX:
SIFFX с VETAXSIFFX с PADZXSIFFX с PUTIXSIFFX с VEVIXSIFFX с SUBFXSIFFX с PMOTXSIFFX с BGCIX

Доходность на риск

FLARX vs. SIFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLARX
Ранг доходности на риск FLARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLARX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLARX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLARX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SIFFX
Ранг доходности на риск SIFFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLARX c SIFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLARXSIFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.22

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
4.29

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.39

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

9.19

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLARX vs. SIFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLARX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLARX и SIFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLARXSIFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.43

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FLARX и SIFFX

Максимальная просадка FLARX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки SIFFX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLARX и SIFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLARXSIFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-7.08%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.55%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-1.55%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.52%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.57%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLARX и SIFFX

Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FLARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLARXSIFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.60%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.54%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.37%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

2.88%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

2.88%

+0.75%

Сравнение комиссий FLARX и SIFFX

FLARX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SIFFX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLARX и SIFFX

Дивидендная доходность FLARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SIFFX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		6.95%7.17%6.29%6.97%4.94%3.15%3.57%4.68%4.36%3.80%3.55%3.46%
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		6.19%6.37%5.01%4.77%4.90%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLARX and SIFFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLARX has higher volatility (0.68%) compared to SIFFX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FLARX dropped -30.68% vs SIFFX's -7.08%.

SIFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLARX и SIFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор