PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAPX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%.

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX

Сравнение комиссий FLAPX и GWSAX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FLAPX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAPXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.36

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.56

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.33

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

1.09

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAPX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAPXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.36

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между FLAPX и GWSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и GWSAX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%0.00%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и GWSAX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAPXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-55.75%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.17%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-18.91%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-3.37%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.31%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.94%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и GWSAX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAPXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.03%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.12%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

16.07%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.43%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.06%

-0.02%