PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAO с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAO с OCTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. FLAO is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past year, FLAO returned 4.36% vs 12.57% for OCTW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLAO и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAO показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью 4.72%.

FLAO

1 день
0.04%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAO и OCTW

2026 (YTD)20252024
FLAO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF		-0.82%3.38%10.02%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%5.06%

Correlation

The correlation between FLAO and OCTW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.86

The correlation between FLAO and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAO и OCTW

Секторы
FLAO
OCTW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FLAO
36.2%
OCTW
36.2%

Финансовые услуги

FLAO
11.9%
OCTW
11.9%

Коммуникационные услуги

FLAO
10.9%
OCTW
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLAO
10.1%
OCTW
10.1%

Здравоохранение

FLAO
8.4%
OCTW
8.4%

Промышленность

FLAO
8.1%
OCTW
8.1%

Потребительский защитный сектор

FLAO
4.9%
OCTW
4.9%

Энергетика

FLAO
3.5%
OCTW
3.5%

Коммунальные услуги

FLAO
2.3%
OCTW
2.3%

Недвижимость

FLAO
1.9%
OCTW
1.9%

Сырьевые материалы

FLAO
1.8%
OCTW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с FLAO:
FLAO с JANBFLAO с LJULFLAO с MMAXFLAO с PMMYFLAO с BUFPFLAO с SMAXFLAO с CPSP
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Доходность на риск

FLAO vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAO
Ранг доходности на риск FLAO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAO c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAOOCTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.57

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.81

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.45

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

17.79

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAO vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа OCTW равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAO и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAOOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.57

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.48

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FLAO и OCTW

Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и OCTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAOOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-8.38%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-3.65%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.05%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.82%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.71%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAO и OCTW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) составляет 0.31%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что FLAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAOOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.72%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

3.80%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

4.91%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.29%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.14%

+1.36%

Сравнение комиссий FLAO и OCTW

И FLAO, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAO и OCTW

Ни FLAO, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLAO and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTW has higher volatility (0.72%) compared to FLAO (0.31%). In terms of maximum drawdown, FLAO dropped -10.12% vs OCTW's -8.38%.

On 1-year performance, OCTW leads with 12.57% vs 4.36% for FLAO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FLAO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OCTW has performed better with a 12.57% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAO and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.

FLAO and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAO и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор