PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAO с JULW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAO с JULW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) are both exchange-traded funds - FLAO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, FLAO returned 4.36% vs 12.90% for JULW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLAO и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAO показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью 3.89%.

FLAO

1 день
0.04%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAO и JULW

2026 (YTD)20252024
FLAO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF		-0.82%3.38%10.02%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.89%11.57%7.51%

Correlation

The correlation between FLAO and JULW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.89

The correlation between FLAO and JULW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAO и JULW

Секторы
FLAO
JULW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FLAO
36.2%
JULW
36.2%

Финансовые услуги

FLAO
11.9%
JULW
11.9%

Коммуникационные услуги

FLAO
10.9%
JULW
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLAO
10.1%
JULW
10.1%

Здравоохранение

FLAO
8.4%
JULW
8.4%

Промышленность

FLAO
8.1%
JULW
8.1%

Потребительский защитный сектор

FLAO
4.9%
JULW
4.9%

Энергетика

FLAO
3.5%
JULW
3.5%

Коммунальные услуги

FLAO
2.3%
JULW
2.3%

Недвижимость

FLAO
1.9%
JULW
1.9%

Сырьевые материалы

FLAO
1.8%
JULW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с FLAO:
FLAO с JANBFLAO с MMAXFLAO с LJULFLAO с PMMYFLAO с BUFPFLAO с SMAXFLAO с PMFB
Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq

Доходность на риск

FLAO vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAO
Ранг доходности на риск FLAO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAO c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAOJULWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.79

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
4.36

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

4.37

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

24.60

-22.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAO vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа JULW равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAO и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAOJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.79

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.39

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FLAO и JULW

Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и JULW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAOJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-9.49%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-2.96%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.91%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.53%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAO и JULW

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FLAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAOJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.27%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

3.23%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

4.65%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.88%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.54%

+0.96%

Сравнение комиссий FLAO и JULW

И FLAO, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAO и JULW

Ни FLAO, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLAO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Часто задаваемые вопросы

FLAO and JULW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAO has higher volatility (0.31%) compared to JULW (0.27%). In terms of maximum drawdown, FLAO dropped -10.12% vs JULW's -9.49%.

On 1-year performance, JULW leads with 12.90% vs 4.36% for FLAO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULW has performed better with a 12.90% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAO and JULW have the same expense ratio: 0.74% per year.

FLAO and JULW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLAO is categorized as Defined Outcome, while JULW is Options Trading.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAO и JULW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор