Сравнение FLAO с JANB
FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLAO charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности FLAO и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAO показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
FLAO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAO и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | -0.82% | 1.87% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between FLAO and JANB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAO vs. JANB — Ранг доходности на риск
FLAO
JANB
Сравнение FLAO c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAO | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAO | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.00 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок FLAO и JANB
Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAO | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -6.52% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.04% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.13% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAO и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAO | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 7.39% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 7.39% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 7.39% | +0.11% |
Сравнение комиссий FLAO и JANB
FLAO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAO и JANB
Ни FLAO, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FLAO and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for FLAO.
FLAO and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.74% for FLAO and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для FLAO и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор