Сравнение FLAO с MART
FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - FLAO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, FLAO returned 3.26% vs 17.65% for MART. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLAO и MART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 10.40%.
FLAO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.74%
MART
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.99K | $10.21K | $5.95K | |
| $110.20K | $62.67K | $44.42K |
Сравнение доходности по годам FLAO и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 0.31% | 3.38% | 9.91% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 10.40% | 14.93% | 10.36% |
Correlation
The correlation between FLAO and MART is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between FLAO and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAO vs. MART — Ранг доходности на риск
FLAO
MART
Сравнение FLAO c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAO | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.34 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 17.90 | -16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAO и MART
Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и MART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAO | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -11.61% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -5.30% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.88% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.99% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAO и MART
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) составляет 0.47%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что FLAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAO | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.98% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 6.13% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 7.28% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 9.59% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 9.59% | -2.35% |
Сравнение комиссий FLAO и MART
И FLAO, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAO и MART
Ни FLAO, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLAO and MART have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MART has higher volatility (1.98%) compared to FLAO (0.47%). In terms of maximum drawdown, FLAO dropped -10.12% vs MART's -11.61%.
On 1-year performance, MART leads with 17.65% vs 3.26% for FLAO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FLAO has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MART has performed better with a 17.65% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAO and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.
FLAO and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLAO is categorized as Defined Outcome, while MART is Options Trading.
MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAO и MART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор