Сравнение FLAG с SHLD
FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FLAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FLAG returned 6.39% vs -0.98% for SHLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности FLAG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAG показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.88%.
FLAG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 0.07% | 12.08% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.88% | 28.48% |
Correlation
The correlation between FLAG and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
FLAG
SHLD
Сравнение FLAG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.11 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.32 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAG и SHLD
Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.29% | -25.40% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -25.40% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -25.16% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.58% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 9.11% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAG и SHLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) составляет 3.47%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FLAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 9.05% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 20.21% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 24.79% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 21.37% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 21.37% | -9.92% |
Сравнение комиссий FLAG и SHLD
FLAG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAG и SHLD
Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SHLD в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 1.19% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.41% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FLAG and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FLAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FLAG dropped -9.29% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, FLAG leads with 6.39% vs -0.98% for SHLD. On fees, FLAG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLAG has performed better with a 6.39% return vs -0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
FLAG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.41% for SHLD.
FLAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FLAG tracks S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.50% for SHLD.
FLAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор