Сравнение FKYTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FKYTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FKYTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKYTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKYTX Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund | -0.70% | 3.34% | 1.09% | 6.57% | -10.85% | 2.24% | 4.24% | 7.35% | 0.75% | 4.26% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FKYTX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FKYTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.77% соответственно.
FKYTX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.58%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKYTX и DMREX
FKYTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FKYTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FKYTX
DMREX
Сравнение FKYTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKYTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.23 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.23 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.90 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 9.35 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.23 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FKYTX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKYTX и DMREX
Дивидендная доходность FKYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKYTX Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund | 3.18% | 3.02% | 2.70% | 2.63% | 2.72% | 2.58% | 2.58% | 2.98% | 3.17% | 3.52% | 3.73% | 3.61% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FKYTX и DMREX
Максимальная просадка FKYTX за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKYTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -13.22% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -0.92% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.24% | -5.33% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.24% | -13.22% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.32% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.89% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.29% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKYTX и DMREX
Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FKYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.48% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.71% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 1.17% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.47% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 3.14% | +1.07% |