PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKYTX с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKYTX с VTEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKYTX (Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FKYTX returned 1.65%/yr vs 2.12%/yr for VTEB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKYTX charges 0.77%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.

Доходность

Сравнение доходности FKYTX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKYTX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FKYTX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.12% соответственно.

FKYTX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.34%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.65%

VTEB

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.03%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKYTX и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKYTX
Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund		0.99%3.34%1.09%6.57%-10.85%2.24%4.24%7.35%0.75%4.26%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.60%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Correlation

The correlation between FKYTX and VTEB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г.

0.66

The correlation between FKYTX and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с FKYTX:
FKYTX с SPYFKYTX с MUBFKYTX с NELIXFKYTX с JQCFKYTX с NVLIXFKYTX с NRKFKYTX с BATVX
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

FKYTX vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKYTX
Ранг доходности на риск FKYTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKYTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKYTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKYTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKYTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKYTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKYTXVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.86

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.60

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

9.25

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKYTX vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKYTX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKYTX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKYTXVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.48

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FKYTX и VTEB

Максимальная просадка FKYTX за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKYTX и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKYTXVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-17.00%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.71%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-5.53%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.24%

-12.64%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.24%

-17.00%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.38%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.33%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.76%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FKYTX и VTEB

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FKYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKYTXVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.90%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.01%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

2.72%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

3.90%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

5.26%

-1.03%

Сравнение комиссий FKYTX и VTEB

FKYTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKYTX и VTEB

Дивидендная доходность FKYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VTEB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKYTX
Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund		2.92%3.02%2.70%2.63%2.72%2.58%2.58%2.98%3.17%3.52%3.73%3.61%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

FKYTX and VTEB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKYTX has higher volatility (1.25%) compared to VTEB (0.90%). In terms of maximum drawdown, FKYTX dropped -15.24% vs VTEB's -17.00%.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKYTX и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор