PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKYTX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKYTX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

FKYTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FKYTX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKYTX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKYTX
Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund		-0.70%3.34%1.09%6.57%-10.85%2.24%4.24%7.35%0.75%1.59%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FKYTX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

FKYTX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.24%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.58%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FKYTX:
FKYTX с SPYFKYTX с MUBFKYTX с VTEBFKYTX с NRKFKYTX с JQCFKYTX с APUSXFKYTX с NELIX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий FKYTX и DCARX

FKYTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

FKYTX
Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FKYTX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKYTX
Ранг доходности на риск FKYTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKYTX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKYTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKYTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKYTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKYTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKYTX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKYTXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.06

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.97

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.57

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.99

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

12.16

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKYTX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKYTX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKYTX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKYTXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.06

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.20

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.93

+0.22

Корреляция

Корреляция между FKYTX и DCARX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKYTX и DCARX

Дивидендная доходность FKYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKYTX
Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund		3.18%3.02%2.70%2.63%2.72%2.58%2.58%2.98%3.17%3.52%3.73%3.61%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKYTX и DCARX

Максимальная просадка FKYTX за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKYTX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKYTXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-12.27%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-0.93%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.24%

-4.79%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.24%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.76%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.23%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FKYTX и DCARX

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FKYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKYTXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.51%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

0.71%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

1.28%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

2.25%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

2.93%

+1.28%