PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUSX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUSX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Government Securities Fund (FKUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FKUSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 мая 1970 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUSX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Government Securities Fund (FKUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUSX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKUSX
Franklin U.S. Government Securities Fund		0.38%6.12%0.42%4.37%-10.32%-2.06%3.47%5.42%0.28%-0.26%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FKUSX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

FKUSX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.22%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.72%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Government Securities Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FKUSX:
FKUSX с TLTFKUSX с SPYFKUSX с LTUSXFKUSX с MDSIXFKUSX с RFBAXFKUSX с GSGOXFKUSX с FEUGX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FKUSX и FUMBX

FKUSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FKUSX
Franklin U.S. Government Securities Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FKUSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUSX
Ранг доходности на риск FKUSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Government Securities Fund (FKUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUSXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.43

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.52

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.74

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUSX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUSX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUSXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между FKUSX и FUMBX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUSX и FUMBX

Дивидендная доходность FKUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUSX
Franklin U.S. Government Securities Fund		3.14%2.56%3.42%3.04%2.83%2.33%2.60%2.92%3.13%3.07%3.13%3.32%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKUSX и FUMBX

Максимальная просадка FKUSX за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUSX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUSXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-8.83%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.54%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-8.60%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.06%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-1.88%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUSX и FUMBX

Franklin U.S. Government Securities Fund (FKUSX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FKUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUSXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.74%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

1.37%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

2.32%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

2.89%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

2.49%

+1.94%