PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKUSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUSX с SPY

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Government Securities Fund (FKUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FKUSX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 28 мая 1970 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUSX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FKUSX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FKUSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Government Securities Fund (FKUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.85%
2,167.96%
FKUSX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKUSX:

1.26

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

FKUSX:

1.84

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

FKUSX:

1.23

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FKUSX:

0.57

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

FKUSX:

3.09

SPY:

2.25

Индекс Язвы

FKUSX:

2.20%

SPY:

4.66%

Дневная вол-ть

FKUSX:

5.40%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

FKUSX:

-16.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FKUSX:

-5.67%

SPY:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, FKUSX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции FKUSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.46% против 12.11% соответственно.

FKUSX

С начала года

2.70%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.25%

1 год

7.01%

5 лет

-1.09%

10 лет

0.46%

SPY

С начала года

-5.10%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-3.78%

1 год

11.88%

5 лет

16.17%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKUSX и SPY

FKUSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FKUSX
Franklin U.S. Government Securities Fund
График комиссии FKUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKUSX: 0.76%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKUSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUSX
Ранг риск-скорректированной доходности FKUSX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Government Securities Fund (FKUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FKUSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FKUSX: 1.26
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино FKUSX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKUSX: 1.84
SPY: 0.87
Коэффициент Омега FKUSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKUSX: 1.23
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FKUSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKUSX: 0.57
SPY: 0.56
Коэффициент Мартина FKUSX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FKUSX: 3.09
SPY: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа FKUSX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.52
FKUSX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUSX и SPY

Дивидендная доходность FKUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SPY в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKUSX
Franklin U.S. Government Securities Fund		3.15%3.43%3.02%2.81%2.34%2.58%2.94%3.12%3.07%3.15%3.32%3.45%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FKUSX и SPY

Максимальная просадка FKUSX за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-9.25%
FKUSX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FKUSX и SPY

Текущая волатильность для Franklin U.S. Government Securities Fund (FKUSX) составляет 2.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что FKUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
14.99%
FKUSX
SPY