Сравнение FKTFX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKTFX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | -0.58% | 4.38% | 2.78% | 6.25% | -10.31% | 1.80% | 5.29% | 9.73% | 0.31% | 6.08% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FKTFX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FKTFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.32%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTFX и USMSX
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FKTFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FKTFX
USMSX
Сравнение FKTFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTFX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.63 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 6.49 | -5.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.18 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 6.48 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 33.64 | -31.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.63 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 2.39 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.86 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между FKTFX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и USMSX
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.81% | 4.96% | 4.22% | 3.20% | 3.29% | 2.68% | 2.91% | 3.85% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и USMSX
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKTFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -2.09% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.40% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -2.03% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.30% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.22% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.08% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и USMSX
Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKTFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.22% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.40% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 0.69% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 0.70% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.74% | +4.01% |