PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKTFX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKTFX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FKTFX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKTFX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		-0.88%4.38%2.78%6.25%-10.31%0.40%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FKTFX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

FKTFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.28%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.29%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California Tax Free Income Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FKTFX:
FKTFX с MAMTXFKTFX с VCITXFKTFX с SPYFKTFX с FKIQXFKTFX с FNMIXFKTFX с AMECXFKTFX с VCLAX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX

Сравнение комиссий FKTFX и FSMUX

FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FKTFX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKTFX
Ранг доходности на риск FKTFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKTFX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKTFXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.63

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.28

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

0.78

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKTFX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKTFX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTFX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKTFXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.00

+0.62

Корреляция

Корреляция между FKTFX и FSMUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTFX и FSMUX

Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		3.82%4.96%4.22%3.20%3.29%2.68%2.91%3.85%3.58%3.58%3.65%3.93%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKTFX и FSMUX

Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKTFXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-16.27%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.30%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.56%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.61%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.96%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FKTFX и FSMUX

Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKTFXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.99%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.12%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

6.65%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

4.67%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.67%

+0.07%