Сравнение FKSAX с PYLD
FKSAX (Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both funds - FKSAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, FKSAX returned 5.14%/yr vs 8.17%/yr for PYLD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FKSAX charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности FKSAX и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKSAX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.75%.
FKSAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.76%
PYLD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FKSAX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKSAX Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class | 0.69% | 6.16% | 3.53% | 4.81% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.75% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between FKSAX and PYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between FKSAX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKSAX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
FKSAX
PYLD
Сравнение FKSAX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKSAX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.96 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 8.90 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKSAX и PYLD
Максимальная просадка FKSAX за все время составила -18.98%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKSAX и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKSAX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -4.52% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.25% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.44% | -4.52% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.23% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.64% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.72% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKSAX и PYLD
Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FKSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKSAX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.11% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.64% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.07% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.98% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.98% | +0.14% |
Сравнение комиссий FKSAX и PYLD
FKSAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKSAX и PYLD
Дивидендная доходность FKSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности PYLD в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKSAX Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class | 4.16% | 3.54% | 4.98% | 4.38% | 4.62% | 3.87% | 4.17% | 4.71% | 4.57% | 2.50% | 2.72% | 5.07% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.32% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FKSAX and PYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKSAX has higher volatility (1.22%) compared to PYLD (1.11%). In terms of maximum drawdown, FKSAX dropped -18.98% vs PYLD's -4.52%.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKSAX и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор