Сравнение FKNIX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FKNIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 1992 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FKNIX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKNIX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKNIX Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund | -0.20% | 5.32% | 1.49% | 5.07% | -7.83% | 0.80% | 3.90% | 6.48% | 0.37% | 3.20% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FKNIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FKNIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.59%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKNIX и USMTX
FKNIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FKNIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FKNIX
USMTX
Сравнение FKNIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKNIX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.86 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 6.92 | -5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.29 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 6.97 | -5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 36.30 | -30.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKNIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.86 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 2.60 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между FKNIX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKNIX и USMTX
Дивидендная доходность FKNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKNIX Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund | 2.76% | 3.55% | 2.97% | 2.10% | 2.11% | 1.91% | 2.26% | 2.95% | 2.64% | 2.38% | 2.59% | 2.67% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKNIX и USMTX
Максимальная просадка FKNIX за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKNIX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKNIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -1.98% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -0.40% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -1.92% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.30% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.19% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.08% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKNIX и USMTX
Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FKNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKNIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.22% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.40% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 0.70% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.72% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.75% | +2.77% |