Сравнение FKNIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FKNIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 1992 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FKNIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKNIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKNIX Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund | -0.20% | 5.32% | 1.49% | 5.07% | -7.83% | 0.80% | 3.90% | 6.48% | 0.37% | 3.20% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FKNIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FKNIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.77% соответственно.
FKNIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.59%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKNIX и DMREX
FKNIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FKNIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FKNIX
DMREX
Сравнение FKNIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKNIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.23 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.23 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.60 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.90 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 9.35 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKNIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.23 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.09 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FKNIX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKNIX и DMREX
Дивидендная доходность FKNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKNIX Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund | 2.76% | 3.55% | 2.97% | 2.10% | 2.11% | 1.91% | 2.26% | 2.95% | 2.64% | 2.38% | 2.59% | 2.67% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FKNIX и DMREX
Максимальная просадка FKNIX за все время составила -12.69%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKNIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKNIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -13.22% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -0.92% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -5.33% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -13.22% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.32% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.89% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.29% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKNIX и DMREX
Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FKNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKNIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.48% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.71% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.17% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.47% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.14% | +0.38% |