Сравнение FKMCX с JNVSX
FKMCX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FKMCX returned 12.46%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FKMCX charges 0.76%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKMCX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции FKMCX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.85% соответственно.
FKMCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.46%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам FKMCX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 17.86% | 11.87% | 14.65% | 11.11% | -6.30% | 28.72% | 11.56% | 25.50% | -10.21% | 18.03% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between FKMCX and JNVSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FKMCX and JNVSX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKMCX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
FKMCX
JNVSX
Сравнение FKMCX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKMCX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.26 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | -0.51 | +15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.21 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и JNVSX
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -34.52% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.42% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.31% | -17.43% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -24.56% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -34.52% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.30% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -5.17% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.27% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и JNVSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.60% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.23% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 12.71% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 20.46% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.26% | -0.65% |
Сравнение комиссий FKMCX и JNVSX
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и JNVSX
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 1.57% | 1.85% | 8.91% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 13.52% | 6.66% | 8.36% | 14.27% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
FKMCX and JNVSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKMCX has higher volatility (5.04%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FKMCX dropped -59.55% vs JNVSX's -34.52%.
FKMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKMCX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор